是的，商场在送货时确实有告知消费者当面检查货物的义务。这是为了确保消费者收到货物时能够及时检查商品的外观、数量、型号等是否与订单相符，以及是否有明显的质量问题。

当面检查是消费者权益保护的一部分，如果消费者在送货时没有机会或没有能力进行当面检查，之后发现问题可能会比较麻烦。因此，商场或其委托的送货方应当告知消费者有当面检查的权益，并给予足够的时间和条件进行检验。

如果消费者在检查时发现问题，比如商品有缺陷或者数量不符等，可以拒绝接受货物，并要求商场提供解决方案。商场应当根据消费者权益保护法等相关法律法规，及时处理消费者的合理投诉。

如果你在购物或收货时遇到了问题，建议先与商场客服沟通，了解具体的解决流程和办法。如果问题无法得到妥善解决，可以寻求消费者协会或相关监管机构的帮助。